Сравнение MPTI с NIXT
MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Over the past year, MPTI returned 88.85% vs 34.57% for NIXT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у NIXT с доходностью 27.54%.
MPTI
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -19.81%
- 6 месяцев
- 20.82%
- С начала года
- 44.18%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 101.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPTI и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 44.18% | 31.87% | 43.37% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 27.54% | 4.94% | 4.60% |
Correlation
The correlation between MPTI and NIXT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. NIXT — Ранг доходности на риск
MPTI
NIXT
Сравнение MPTI c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.96 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 10.06 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и NIXT
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -27.75% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -11.71% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | 0.00% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -5.66% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 3.45% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и NIXT
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 5.72% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.30% | 14.59% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 21.05% | +33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 23.05% | +54.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 23.05% | +54.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и NIXT
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.29% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
MPTI and NIXT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (16.75%) compared to NIXT (5.72%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs NIXT's -27.75%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор