Сравнение IMMR с RCL
IMMR (Immersion Corporation) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 15.25%/yr for RCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 1.41% против 15.25% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
RCL
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам IMMR и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | -1.45% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between IMMR and RCL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between IMMR and RCL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
RCL:
$18.39B
IMMR:
$409.86M
RCL:
$8.68B
IMMR:
$188.76M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. RCL — Ранг доходности на риск
IMMR
RCL
Сравнение IMMR c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.00 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.01 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и RCL
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -89.49% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -32.36% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -35.02% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -67.64% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -83.30% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -24.38% | -65.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -27.77% | -60.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 18.98% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и RCL
Immersion Corporation (IMMR) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеют волатильность 12.61% и 12.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 12.07% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 37.21% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 45.63% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 48.38% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 53.29% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и RCL
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RCL в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.84% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and RCL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to RCL (12.07%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор