Сравнение SPOT с VEA
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 9.09%/yr for VEA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам SPOT и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -13.27% |
Correlation
The correlation between SPOT and VEA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SPOT and VEA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VEA — Ранг доходности на риск
SPOT
VEA
Сравнение SPOT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.42 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.39 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.75 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VEA
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -60.68% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -11.63% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -13.45% | -33.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -29.71% | -46.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -3.40% | -31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -13.29% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 3.00% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VEA
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 6.03% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 13.91% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 16.15% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 16.63% | +30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 17.40% | +29.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VEA
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VEA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор