PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VEA returned 9.09%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%20.27%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between VEA and VITL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.20

The correlation between VEA and VITL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

VEA vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-1.10

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-2.06

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.80

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-1.43

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-1.10

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.36

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VEA и VITL

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-84.20%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-84.20%

+72.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-84.20%

+70.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-84.20%

+54.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-80.81%

+77.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-47.28%

+33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

47.12%

-44.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VITL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

18.45%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

48.11%

-34.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

61.49%

-45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

54.16%

-37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

53.74%

-36.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VITL

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VITL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VITL's -84.20%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор