PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 14.39%/yr for CIBR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 20.76%.

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%24.44%

Correlation

The correlation between VITL and CIBR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.22

The correlation between VITL and CIBR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

VITL vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.72

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
1.14

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.82

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.93

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.72

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.64

-1.00

Просадки

Сравнение просадок VITL и CIBR

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-33.89%

-50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-21.99%

-62.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-21.99%

-62.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-33.89%

-50.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.81%

-8.68%

-72.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.28%

-8.66%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

9.29%

+37.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и CIBR

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

12.00%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

21.42%

+26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

24.97%

+36.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

25.02%

+29.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

23.64%

+30.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и CIBR

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and CIBR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to CIBR (12.00%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs CIBR's -33.89%.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор