PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с DFIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.06%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-19.34%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between MSFT and DFIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.43

The correlation between MSFT and DFIS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

MSFT vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.67

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.35

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.02

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.69

-8.77

MSFT vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DFIS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-27.23%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.44%

-21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-13.55%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-2.10%

-25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.15%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

3.27%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DFIS

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

5.44%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

12.66%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

15.05%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.37%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

17.37%

+9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DFIS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and DFIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DFIS's -27.23%.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор