PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FLDR returned 3.67%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.67%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.37%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%0.97%

Correlation

The correlation between FLDR and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

FLDR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.83
-0.47

+6.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.84
-0.49

+10.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.70

0.94

+1.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

-0.35

+10.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.61

-0.73

+69.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.83, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83

-0.47

+6.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.05

0.42

+2.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLDR и MSFT

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-69.38%

+57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-33.91%

+33.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-33.91%

+33.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-37.15%

+34.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-23.56%

+23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-21.78%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

16.13%

-16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и MSFT

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

10.25%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

22.36%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

25.31%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

26.64%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

27.06%

-21.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и MSFT

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs MSFT's -69.38%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор