Сравнение MPTI с MSFT
MPTI (M-tron Industries Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPTI in Electronic Components, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MPTI returned 117.03%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 85.29%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
MPTI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 33.11%
- С начала года
- 85.29%
- 6 месяцев
- 82.95%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 117.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам MPTI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 85.29% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | 3.26% |
Correlation
The correlation between MPTI and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$352.24M
MSFT:
$2.91T
MPTI:
$2.86
MSFT:
$16.79
MPTI:
34.46
MSFT:
23.27
MPTI:
0.61
MSFT:
1.63
MPTI:
5.63
MSFT:
9.16
MPTI:
4.82
MSFT:
7.02
MPTI:
$56.37M
MSFT:
$318.27B
MPTI:
$25.34M
MSFT:
$217.41B
MPTI:
$12.24M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MPTI
MSFT
Сравнение MPTI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.53 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -1.08 | +14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и MSFT
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -69.38% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -33.91% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -33.91% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -21.78% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 16.48% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и MSFT
M-tron Industries Inc (MPTI) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.93% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.52% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 22.31% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.21% | 25.42% | +29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 26.66% | +51.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.77% | 27.06% | +50.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и MSFT
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и MSFT
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (10.93%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs MSFT's -69.38%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор