Сравнение FHLC с MU
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FHLC returned 9.76%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.76% против 55.83% соответственно.
FHLC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.76%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам FHLC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.03% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between FHLC and MU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FHLC and MU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. MU — Ранг доходности на риск
FHLC
MU
Сравнение FHLC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 24.91 | -23.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 94.64 | -90.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и MU
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -98.25% | +69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -30.28% | +19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -57.63% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -57.63% | +39.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -57.63% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -9.07% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -58.16% | +52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 7.95% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и MU
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.87%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 32.86% | -27.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 57.74% | -47.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 69.66% | -54.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 53.18% | -38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 50.12% | -33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и MU
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.37% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and MU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to FHLC (4.87%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор