Сравнение SPOT с NIXT
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Over the past year, SPOT returned -29.36% vs 31.07% for NIXT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 38.05% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SPOT and NIXT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. NIXT — Ранг доходности на риск
SPOT
NIXT
Сравнение SPOT c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.66 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 8.96 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.47 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и NIXT
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -27.75% | -52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -11.71% | -35.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -2.73% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -5.94% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 3.48% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и NIXT
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 5.00% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 14.17% | +23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 21.26% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 23.28% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 23.28% | +23.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и NIXT
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and NIXT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs NIXT's -27.75%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор