PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FSMD is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, FSMD returned 16.61%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-7.54%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between FSMD and DFIS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between FSMD and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и DFIS

Секторы
FSMD
DFIS

Промышленность

20.7%
23.9%

Технологии

18.2%
9.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.0%

Здравоохранение

11.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.5%

Недвижимость

6.2%
3.7%

Энергетика

4.6%
6.0%

Сырьевые материалы

3.9%
14.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Промышленность

FSMD
20.7%
DFIS
23.9%

Технологии

FSMD
18.2%
DFIS
9.6%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
DFIS
12.0%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
DFIS
5.2%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
DFIS
13.5%

Недвижимость

FSMD
6.2%
DFIS
3.7%

Энергетика

FSMD
4.6%
DFIS
6.0%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
DFIS
14.2%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
DFIS
5.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
DFIS
3.6%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

FSMD vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.71

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.03

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.79

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FSMD и DFIS

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-27.23%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.44%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-13.55%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.55%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.16%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и DFIS

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.25%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.81%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.36%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.80%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.35%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.35%

+4.07%

Сравнение комиссий FSMD и DFIS

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и DFIS

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and DFIS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.81%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.49% vs 16.61% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.49% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.22% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор