Сравнение MU с RDVT
MU (Micron Technology, Inc.) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, RDVT in Software - Application. Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -42.89% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
Correlation
The correlation between MU and RDVT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between MU and RDVT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
RDVT:
$769.95M
MU:
$21.26
RDVT:
$0.97
MU:
44.66
RDVT:
54.97
MU:
0.17
RDVT:
0.11
MU:
18.53
RDVT:
8.24
MU:
14.94
RDVT:
7.37
MU:
$58.12B
RDVT:
$94.08M
MU:
$33.96B
RDVT:
$79.25M
MU:
$25.99B
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. RDVT — Ранг доходности на риск
MU
RDVT
Сравнение MU c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.10 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 0.41 | +25.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 0.91 | +99.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 0.38 | +11.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.41 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.03 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MU и RDVT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -90.17% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -42.11% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -42.11% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -63.73% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -9.98% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -50.47% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 18.92% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и RDVT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Red Violet, Inc. (RDVT) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 15.61% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 37.64% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 46.14% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 49.36% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 68.31% | -18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и RDVT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и RDVT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and RDVT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs RDVT's -90.17%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор