Сравнение SPOT с GRID
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 16.92%/yr for GRID. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 23.19%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам SPOT и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.80% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -18.84% |
Correlation
The correlation between SPOT and GRID is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between SPOT and GRID has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. GRID — Ранг доходности на риск
SPOT
GRID
Сравнение SPOT c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.79 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 14.15 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.22 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и GRID
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -40.56% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -11.73% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -20.77% | -26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -29.64% | -46.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -5.25% | -29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -8.43% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 3.14% | +23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и GRID
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 8.65% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 16.87% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 20.03% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 21.11% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 22.86% | +24.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и GRID
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and GRID have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор