PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с DFIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDA показывает доходность 10.16%, а DFIS немного ниже – 10.06%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-42.95%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between NVDA and DFIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.45

The correlation between NVDA and DFIS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

NVDA vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDADFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.67

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.35

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.02

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

7.69

-2.75

NVDA vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и DFIS

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDADFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-27.23%

-62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.44%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-13.55%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-2.10%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-6.15%

-30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.27%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и DFIS

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDADFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.44%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

12.66%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

15.05%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

17.37%

+34.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

17.37%

+32.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и DFIS

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and DFIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DFIS's -27.23%.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор