PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с MPTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, SPOT returned 49.53%/yr vs 110.83%/yr for MPTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

MPTI

1 день
3.82%
1 месяц
13.00%
С начала года
72.42%
6 месяцев
72.71%
1 год
96.74%
3 года*
110.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-11.29%
MPTI
M-tron Industries Inc		72.42%31.87%35.66%308.00%-33.21%

Correlation

The correlation between SPOT and MPTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.09

The correlation between SPOT and MPTI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$105.30B

MPTI:

$327.77M

EPS

SPOT:

$12.94

MPTI:

$2.86

Коэффициент P/E

SPOT:

38.89

MPTI:

32.07

Коэффициент PEG

SPOT:

0.43

MPTI:

0.56

Коэффициент P/S

SPOT:

6.01

MPTI:

5.24

Коэффициент P/B

SPOT:

13.13

MPTI:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$17.60B

MPTI:

$56.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$5.68B

MPTI:

$25.34M

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$2.75B

MPTI:

$12.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC

Доходность на риск

SPOT vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTMPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.76

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.42

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.20

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

10.96

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTMPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.76

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.12

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SPOT и MPTI

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и MPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-49.99%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-23.16%

-23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-49.99%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-0.75%

-34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-18.87%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.76%

8.86%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и MPTI

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

14.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

40.01%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

55.35%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

70.56%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.26%

70.56%

-23.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и MPTI

Ни SPOT, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.61B
14.69M
(SPOT) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPOT и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
32.9%
44.9%
Активы портфеля
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

SPOT and MPTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (15.97%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs MPTI's -49.99%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и MPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор