Сравнение TSM с KULR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, TSM returned 31.67%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 26.01%.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.91% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between TSM and KULR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between TSM and KULR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
KULR:
$148.18M
TSM:
$373.98
KULR:
-$1.57
TSM:
0.54
KULR:
9.11
TSM:
0.38
KULR:
1.22
TSM:
$4.13T
KULR:
$16.17M
TSM:
$2.55T
KULR:
$770.97K
TSM:
$3.14T
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. KULR — Ранг доходности на риск
TSM
KULR
Сравнение TSM c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.76 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.99 | +22.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.57 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.23 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.11 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и KULR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -97.23% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -79.80% | +61.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -94.74% | +57.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -96.86% | +40.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -90.29% | +85.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -66.23% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 60.84% | -55.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и KULR
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 47.09% | -34.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 76.46% | -48.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 106.05% | -69.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 126.05% | -88.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 126.51% | -92.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и KULR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and KULR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs KULR's -97.23%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор