Сравнение QDTE с RDVT
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while RDVT (Red Violet, Inc.) is a stock. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 17.20% for RDVT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 17.13% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 98.36% |
Correlation
The correlation between QDTE and RDVT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. RDVT — Ранг доходности на риск
QDTE
RDVT
Сравнение QDTE c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.41 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 0.91 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.38 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.03 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и RDVT
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -90.17% | +67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -42.11% | +31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.98% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -50.47% | +47.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 18.92% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и RDVT
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у Red Violet, Inc. (RDVT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 15.61% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 37.64% | -25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 46.14% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 49.36% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 68.31% | -49.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и RDVT
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and RDVT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (15.61%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs RDVT's -90.17%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор