Сравнение MSFT с MPTI
MSFT (Microsoft Corporation) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, MPTI in Electronic Components. Over the past 3 years, MSFT returned 8.85%/yr vs 110.83%/yr for MPTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -0.10% |
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and MPTI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
MPTI:
$327.77M
MSFT:
$16.79
MPTI:
$2.86
MSFT:
24.52
MPTI:
32.07
MSFT:
1.72
MPTI:
0.56
MSFT:
9.65
MPTI:
5.24
MSFT:
7.40
MPTI:
4.49
MSFT:
$318.27B
MPTI:
$56.37M
MSFT:
$217.41B
MPTI:
$25.34M
MSFT:
$200.96B
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MPTI — Ранг доходности на риск
MSFT
MPTI
Сравнение MSFT c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.20 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.96 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.76 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.12 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MPTI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -49.99% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.16% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -49.99% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -0.75% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.87% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.86% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MPTI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 14.33% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 40.01% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 55.35% | -30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 70.56% | -43.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 70.56% | -43.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MPTI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MPTI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MPTI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.33%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор