PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.25%/yr vs 9.09%/yr for VEA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%2.00%

Correlation

The correlation between FLCH and VEA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between FLCH and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и VEA

Секторы
FLCH
VEA

Потребительский циклический сектор

23.4%
7.5%

Финансовые услуги

18.2%
23.3%

Коммуникационные услуги

14.2%
3.4%

Технологии

12.9%
13.8%

Промышленность

9.1%
19.2%

Сырьевые материалы

5.5%
7.5%

Здравоохранение

5.3%
8.2%

Энергетика

3.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.6%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
VEA
3.4%

Технологии

FLCH
12.9%
VEA
13.8%

Промышленность

FLCH
9.1%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
VEA
7.5%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
VEA
8.2%

Энергетика

FLCH
3.7%
VEA
5.4%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
VEA
3.3%

Недвижимость

FLCH
1.7%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FLCH vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.75

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.39

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.42

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

9.39

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.75

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FLCH и VEA

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-60.68%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-11.63%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-13.45%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-29.71%

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.20%

-3.40%

-32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-13.29%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.00%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и VEA

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.03%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.91%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

16.15%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

16.63%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

17.40%

+10.51%

Сравнение комиссий FLCH и VEA

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и VEA

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and VEA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.09% vs -5.25% for FLCH. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.09% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.61% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор