PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с RYCEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, FDIS returned 13.67%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 13.67% против 7.82% соответственно.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between FDIS and RYCEY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

FDIS vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.68

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.80

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

5.11

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.39

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.23

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RYCEY

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-99.07%

+59.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-21.75%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-23.37%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-62.01%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-94.64%

+55.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-78.78%

+72.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-84.19%

+76.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

7.65%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RYCEY

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.35%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.26%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

32.56%

-19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

37.74%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

43.44%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

49.35%

-27.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RYCEY

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RYCEY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and RYCEY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор