PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

XAR — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Aerospace & Defense Select Industry. XAR запущен 28 сент. 2011 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A6313

CUSIP

78464A631

Эмитент

State Street

Дата выпуска

28 сент. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Industrials Equities, Aerospace & Defense

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Aerospace & Defense Select Industry

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XAR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XAR с ITA XAR с PPA XAR с DFEN XAR с LMT XAR с VOO XAR с UFO XAR с GD XAR с ROKT XAR с NRIM XAR с FSDAX
Популярные сравнения:
XAR с ITA XAR с PPA XAR с DFEN XAR с LMT XAR с VOO XAR с UFO XAR с GD XAR с ROKT XAR с NRIM XAR с FSDAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) показал доход в 12.93% с начала года и 31.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XAR составила 13.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

XAR

С начала года

12.93%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

13.53%

1 год

31.58%

5 лет

20.86%

10 лет

13.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.81%-5.24%-3.24%6.39%9.41%12.93%
2024-4.55%5.96%2.70%-3.19%5.54%-2.39%7.69%3.16%1.31%-2.25%14.77%-5.74%23.32%
20237.38%0.54%-1.49%-2.04%-3.27%9.83%2.93%-2.40%-8.08%2.69%11.06%6.21%23.79%
2022-5.42%11.62%1.50%-9.76%-3.82%-6.91%8.44%-4.30%-12.01%15.78%3.93%-0.15%-5.02%
2021-2.59%6.62%5.93%1.98%1.16%2.20%-3.76%-3.71%-2.64%0.07%-6.38%4.34%2.31%
20203.15%-11.17%-23.39%6.90%8.29%-0.34%-2.37%5.64%-3.33%-2.54%25.35%7.63%6.18%
201913.42%6.89%-3.89%5.60%-0.41%7.78%1.84%1.52%-0.21%-1.14%4.97%-1.47%39.33%
20185.89%-0.23%-1.46%-2.07%4.24%-1.65%7.85%2.23%4.24%-11.45%-0.64%-9.73%-4.58%
20171.59%6.99%-2.80%2.80%2.52%0.10%3.62%4.11%5.51%1.98%1.65%1.13%33.00%
2016-8.19%2.56%4.82%4.47%2.54%0.27%3.56%1.49%-0.42%0.03%11.14%-1.72%21.24%
2015-1.65%8.65%1.32%-2.66%1.53%-1.62%-3.28%-3.98%-5.87%8.40%1.13%-1.82%-0.97%
2014-0.28%4.30%-0.58%-1.81%0.08%-0.26%-4.35%6.71%-1.42%4.03%3.29%1.82%11.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XAR составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Aerospace & Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.13$1.10$0.74$0.55$0.97$0.72$0.81$0.94$0.63$0.69$1.22$0.59

Дивидендный доход

0.60%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.57$1.10
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.35$0.74
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.55
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.97
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.13$0.81
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.14$0.94
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.09$0.63
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.35$0.69
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.82$1.22
2014$0.09$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.37%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.233
-32.4%28 июн. 2021 г.31930 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.625
-25.92%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.1115 июн. 2019 г.178
-22.13%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.334
-19.73%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.2613 мая 2025 г.76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...