Сравнение QDTE с LX
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs -68.23% for LX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 17.13% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 250.22% |
Correlation
The correlation between QDTE and LX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. LX — Ранг доходности на риск
QDTE
LX
Сравнение QDTE c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.76 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.95 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | -1.38 | +14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -1.07 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и LX
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -93.19% | +70.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -72.18% | +61.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -85.24% | +81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -63.32% | +60.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 49.57% | -47.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и LX
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 22.74% | -16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 36.53% | -24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 63.97% | -48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 73.71% | -54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 323.46% | -304.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и LX
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности LX в 18.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and LX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs LX's -93.19%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор