PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с TECB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Over the past 5 years, VITL returned -14.62%/yr vs 14.63%/yr for TECB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -69.22%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 19.95%.

VITL

1 день
-0.41%
1 месяц
-23.20%
С начала года
-69.22%
6 месяцев
-68.75%
1 год
-67.97%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
—

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-69.22%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%14.96%

Correlation

The correlation between VITL and TECB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.23

The correlation between VITL and TECB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

VITL vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.02

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.74

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.12

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.21

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.02

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.63

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.73

-1.10

Просадки

Сравнение просадок VITL и TECB

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-41.62%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-16.24%

-67.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-23.91%

-60.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-41.62%

-42.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-1.55%

-79.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-10.18%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.56%

5.53%

+41.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и TECB

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.15%

5.26%

+24.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

13.15%

+35.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.36%

17.03%

+44.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.20%

23.50%

+30.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.76%

25.37%

+28.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и TECB

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and TECB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (30.15%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs TECB's -41.62%.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор