PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FHLC returned 4.76%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

FHLC

1 день
-0.13%
1 месяц
4.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.58%
1 год
15.99%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.76%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		0.03%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%12.82%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between FHLC and FSMD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.64

The correlation between FHLC and FSMD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHLC и FSMD

Секторы
FHLC
FSMD

Здравоохранение

99.6%
11.6%

Финансовые услуги

0.1%
15.4%

Технологии

0.0%
18.2%

Промышленность

0.0%
20.7%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Здравоохранение

FHLC
99.6%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
FSMD
15.4%

Технологии

FHLC
0.0%
FSMD
18.2%

Промышленность

FHLC
0.0%
FSMD
20.7%

Сырьевые материалы

FHLC

-

FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

FHLC

-

FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

FSMD
3.3%

Энергетика

FHLC

-

FSMD
4.6%

Недвижимость

FHLC

-

FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

FHLC

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FHLC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.78

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.58

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.30

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

11.89

-8.03

FHLC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FSMD

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-40.67%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.44%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-22.16%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-22.16%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

0.00%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.98%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.34%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FSMD

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.14%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.85%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.69%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.55%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

21.43%

-4.59%

Сравнение комиссий FHLC и FSMD

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FSMD

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.37%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and FSMD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to FHLC (4.87%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 4.76% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FHLC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.18% for FSMD.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор