Сравнение CIBR с IMMR
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while IMMR (Immersion Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CIBR returned 17.92%/yr vs 1.41%/yr for IMMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 17.92% против 1.41% соответственно.
CIBR
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 14.35%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 17.92%
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам CIBR и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 20.76% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between CIBR and IMMR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. IMMR — Ранг доходности на риск
CIBR
IMMR
Сравнение CIBR c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.33 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.61 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.26 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.03 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.04 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и IMMR
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -98.66% | +64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -30.86% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -56.90% | +34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -56.90% | +23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -74.29% | +40.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -89.65% | +80.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -88.21% | +79.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 16.77% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и IMMR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Immersion Corporation (IMMR) имеют волатильность 12.00% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 12.61% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 27.21% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 39.79% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 45.83% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 51.32% | -27.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и IMMR
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IMMR в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.47% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and IMMR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to CIBR (12.00%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs IMMR's -98.66%.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор