PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTC с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTC с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INTC (Intel Corporation) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, INTC returned 15.65%/yr vs 17.82%/yr for XAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTC и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 198.83%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.65% против 17.82% соответственно.

INTC

1 день
11.19%
1 месяц
-11.73%
С начала года
198.83%
6 месяцев
173.62%
1 год
449.70%
3 года*
53.12%
5 лет*
16.15%
10 лет*
15.65%

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTC и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTC
Intel Corporation		198.83%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between INTC and XAR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.40

Over the past year, the correlation between INTC and XAR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

INTC vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTC c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTCXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.16
1.39

+4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.02

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.76

2.17

+16.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.28

6.13

+38.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTC vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет 6.16, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTCXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16

1.39

+4.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Просадки

Сравнение просадок INTC и XAR

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTCXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.25%

-46.37%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-17.22%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-19.73%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.95%

-32.40%

-33.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.80%

-46.37%

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-7.35%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.67%

-6.78%

-29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

6.09%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и XAR

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTCXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.82%

9.09%

+17.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

22.58%

+35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

27.05%

+46.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

23.46%

+28.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.07%

24.65%

+19.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и XAR

INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

INTC and XAR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (26.82%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs XAR's -46.37%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTC и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор