Сравнение VEA с IMMR
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while IMMR (Immersion Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 1.41%/yr for IMMR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 10.14% против 1.41% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам VEA и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between VEA and IMMR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. IMMR — Ранг доходности на риск
VEA
IMMR
Сравнение VEA c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.33 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.61 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.26 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.08 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и IMMR
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -98.66% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -30.86% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -56.90% | +43.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -56.90% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -74.29% | +38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -89.65% | +86.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -88.21% | +74.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 16.77% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и IMMR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 12.61% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 27.21% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 39.79% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 45.83% | -29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 51.32% | -33.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и IMMR
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IMMR в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and IMMR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs IMMR's -98.66%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор