Сравнение MPTI с QDTE
MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, MPTI returned 96.74% vs 34.41% for QDTE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.44%.
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPTI и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 20.89% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 16.07% |
Correlation
The correlation between MPTI and QDTE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MPTI
QDTE
Сравнение MPTI c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.39 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 13.52 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MPTI и QDTE
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -22.86% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -10.20% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.70% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -3.14% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 2.55% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и QDTE
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 6.57% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 12.26% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 15.71% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 18.72% | +51.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 18.72% | +51.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и QDTE
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
MPTI and QDTE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.33%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs QDTE's -22.86%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор