PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с IMMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LX с IMMR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs -3.62%/yr for IMMR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LX и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью 0.39%.

LX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-31.09%
6 месяцев
-31.51%
1 год
-68.23%
3 года*
4.91%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—

IMMR

1 день
4.71%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-10.21%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LX и IMMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-31.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-47.84%1,199.07%
IMMR
Immersion Corporation		0.39%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-17.08%26.91%2.02%

Correlation

The correlation between LX and IMMR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

LX:

$13.33B

IMMR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

$6.95B

IMMR:

$409.86M

EBITDA (12 мес.)

LX:

$1.74B

IMMR:

$188.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

Immersion Corporation

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN
Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с FKWLIMMR с DDOGIMMR с GCTIMMR с NVDAIMMR с VOOIMMR с ACGL

Доходность на риск

LX vs. IMMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXIMMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.26

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-0.11

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.99

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.33

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.61

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LX vs. IMMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IMMR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXIMMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.04

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LX и IMMR

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и IMMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXIMMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-98.66%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-30.86%

-41.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-56.90%

-24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-56.90%

-33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.24%

-89.65%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.32%

-88.21%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.57%

16.77%

+32.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и IMMR

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXIMMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

12.61%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

27.21%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.97%

39.79%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

45.83%

+27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.46%

51.32%

+272.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и IMMR

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности IMMR в 3.60%

ПозицияTTM202520242023
IMMR
Immersion Corporation		3.60%5.59%2.06%3.12%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		18.45%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и IMMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.33B
281.38M
(LX) Общая выручка
(IMMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LX and IMMR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LX has higher volatility (22.74%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs IMMR's -98.66%.

IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LX и IMMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор