PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с FLDR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. QDTE is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 4.67% for FLDR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.37%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.67%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и FLDR

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.37%5.41%4.45%

Correlation

The correlation between QDTE and FLDR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

QDTE vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
5.83

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
9.84

-7.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.70

-1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

10.04

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

68.61

-55.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

5.83

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.61

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QDTE и FLDR

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-12.23%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-0.47%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.08%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.35%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.07%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и FLDR

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.19%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

0.59%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

0.81%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

1.21%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

5.26%

+13.46%

Сравнение комиссий QDTE и FLDR

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и FLDR

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and FLDR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs FLDR's -12.23%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 4.67% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 4.43% for FLDR.

QDTE is categorized as Derivative Income, while FLDR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор