Сравнение IMMR с VITL
IMMR (Immersion Corporation) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IMMR returned -3.62%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 67.26% |
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between IMMR and VITL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between IMMR and VITL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
VITL:
$784.41M
IMMR:
$409.86M
VITL:
$276.18M
IMMR:
$188.76M
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. VITL — Ранг доходности на риск
IMMR
VITL
Сравнение IMMR c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.80 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.43 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.10 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.36 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и VITL
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -84.20% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -84.20% | +53.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -84.20% | +27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -84.20% | +27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -80.81% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -47.28% | -40.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 47.12% | -30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и VITL
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 18.45% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 48.11% | -20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 61.49% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 54.16% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 53.74% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и VITL
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and VITL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs VITL's -84.20%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор