Сравнение FDIS с FBTC
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FDIS returned 9.43% vs -46.29% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FDIS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.58%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIS и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 1.38% | 5.67% | 26.22% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDIS and FBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDIS
FBTC
Сравнение FDIS c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.87 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.40 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и FBTC
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -53.35% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -53.35% | +37.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -48.89% | +45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -17.64% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 33.11% | -27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 10.78% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 34.75% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 44.27% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 49.78% | -25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 49.78% | -27.46% |
Сравнение комиссий FDIS и FBTC
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и FBTC
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.72% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
FDIS and FBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FDIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FDIS leads with 9.43% vs -46.29% for FBTC. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIS has performed better with a 9.43% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for FBTC.
FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.25% for FBTC.
FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор