PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.67%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.67%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.37%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-6.80%

Correlation

The correlation between FLDR and EMXC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between FLDR and EMXC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

FLDR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.83
2.71

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.84
3.27

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.70

1.50

+1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

4.37

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.61

17.27

+51.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.83, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDREMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83

2.71

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.05

0.65

+2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLDR и EMXC

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-42.81%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-14.41%

+13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-19.12%

+18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-28.91%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.55%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-10.19%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.64%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и EMXC

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

12.57%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

21.20%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

23.27%

-22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

17.82%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

19.99%

-14.73%

Сравнение комиссий FLDR и EMXC

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и EMXC

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and EMXC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 3.67% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.13% for EMXC.

FLDR is categorized as Corporate Bonds, while EMXC is Emerging Markets Equities. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.49% for EMXC.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор