Сравнение VITL с TSM
VITL (Vital Farms, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 31.67%/yr for TSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам VITL и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 39.52% |
Correlation
The correlation between VITL and TSM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between VITL and TSM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
TSM:
$2.21T
VITL:
$1.05
TSM:
$373.98
VITL:
9.60
TSM:
1.14
VITL:
0.02
TSM:
0.03
VITL:
0.59
TSM:
0.54
VITL:
1.36
TSM:
0.38
VITL:
$784.41M
TSM:
$4.13T
VITL:
$276.18M
TSM:
$2.55T
VITL:
$82.41M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. TSM — Ранг доходности на риск
VITL
TSM
Сравнение VITL c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.13 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 21.94 | -23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 3.06 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.85 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.37 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и TSM
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -89.08% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -18.14% | -66.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -36.82% | -47.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -56.47% | -27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -4.45% | -76.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -42.87% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 5.06% | +42.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и TSM
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 12.47% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 28.23% | +19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 36.40% | +25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 37.40% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 34.20% | +19.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и TSM
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и TSM
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and TSM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор