Сравнение KULR с RDVT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, RDVT in Software - Application. Over the past 5 years, KULR returned -29.09%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -10.49% |
Correlation
The correlation between KULR and RDVT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
KULR:
$148.18M
RDVT:
$769.95M
KULR:
-$1.57
RDVT:
$0.97
KULR:
9.11
RDVT:
8.24
KULR:
1.22
RDVT:
7.37
KULR:
$16.17M
RDVT:
$94.08M
KULR:
$770.97K
RDVT:
$79.25M
KULR:
-$60.59M
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. RDVT — Ранг доходности на риск
KULR
RDVT
Сравнение KULR c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.41 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.91 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.38 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.03 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и RDVT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -90.17% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -42.11% | -37.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -42.11% | -52.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -63.73% | -33.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -9.98% | -80.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -50.47% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.84% | 18.92% | +41.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и RDVT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Red Violet, Inc. (RDVT) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.09% | 15.61% | +31.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.46% | 37.64% | +38.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.05% | 46.14% | +59.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.05% | 49.36% | +76.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 68.31% | +58.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и RDVT
Ни KULR, ни RDVT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and RDVT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RDVT's -90.17%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор