PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KULR с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KULR и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.34%.


KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*

PFE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.23%
С начала года
6.34%
6 месяцев
2.75%
1 год
17.39%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и PFE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.
26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%
PFE
Pfizer Inc.
6.34%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%17.79%

Correlation

The correlation between KULR and PFE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.04

The correlation between KULR and PFE shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KULR:

$148.18M

PFE:

$146.83B

EPS

KULR:

-$1.57

PFE:

$1.31

Коэффициент P/S

KULR:

9.11

PFE:

2.31

Коэффициент P/B

KULR:

1.22

PFE:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$16.17M

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$770.97K

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$60.59M

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KULR Technology Group, Inc.

Pfizer Inc.

Доходность на риск

KULR vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KULRPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.52

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

3.11

-4.10

KULR vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KULRPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.73

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.33

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KULR и PFE

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и PFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KULRPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-69.24%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.80%

-11.47%

-68.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-40.75%

-53.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-58.96%

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-46.90%

-43.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-22.89%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.84%

5.61%

+55.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и PFE

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KULRPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.09%

4.78%

+42.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.46%

14.74%

+61.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.05%

23.98%

+82.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.05%

25.52%

+100.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.51%

23.89%

+102.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и PFE

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KULR
KULR Technology Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.71%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.86M
14.45B
(KULR) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


KULR and PFE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs PFE's -69.24%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор