PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDTE с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с QYLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QDTE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или QYLD.

Корреляция

Корреляция между QDTE и QYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.51

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.89

QYLD:

-0.12

Коэф-т Омега

QDTE:

1.13

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.58

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.88

QYLD:

-0.62

Индекс Язвы

QDTE:

7.01%

QYLD:

5.47%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.98%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

QDTE:

-8.44%

QYLD:

-34.28%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.09%.

QDTE

С начала года

-2.96%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-4.42%

1 год

11.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.38%

5 лет

-3.62%

10 лет

-3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDTE и QYLD

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QYLD

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.93%, что больше доходности QYLD в 13.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.93%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.71%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QYLD

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QYLD

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...