PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. QDTE is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 23.70% for QYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и QYLD

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%13.13%

Correlation

The correlation between QDTE and QYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between QDTE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и QYLD

Секторы
QDTE
QYLD

Финансовые услуги

5.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

QDTE

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

QYLD
7.7%

Энергетика

QDTE

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

QDTE

-

QYLD
4.2%

Промышленность

QDTE

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

QDTE

-

QYLD
0.1%

Технологии

QDTE

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

QDTE

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с RDTEQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QDTE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.89

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.79

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

28.10

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.59

+0.70

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QYLD

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-24.75%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-4.97%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.06%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.84%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.85%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QYLD

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.84%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.12%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

8.57%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

14.70%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

15.49%

+2.93%

Сравнение комиссий QDTE и QYLD

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QYLD

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and QYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 23.70% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 11.46% for QYLD.

QDTE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор