Сравнение IMMR с MSFT
IMMR (Immersion Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.41% против 24.64% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам IMMR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between IMMR and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between IMMR and MSFT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
MSFT:
$318.27B
IMMR:
$409.86M
MSFT:
$217.41B
IMMR:
$188.76M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IMMR
MSFT
Сравнение IMMR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.35 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.73 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.91 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.74 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и MSFT
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -69.38% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -33.91% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -33.91% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -37.15% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -37.15% | -37.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -23.56% | -66.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -21.78% | -66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 16.13% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и MSFT
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 10.25% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 22.36% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 25.31% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 26.64% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 27.06% | +24.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и MSFT
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs MSFT's -69.38%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор