PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, EMXC returned 62.72% vs -39.41% for FBTC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и FBTC

2026 (YTD)20252024
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%4.90%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between EMXC and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.36

The correlation between EMXC and FBTC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

EMXC vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.90

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-1.24

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.76

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

-1.36

+18.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.90

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FBTC

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-52.07%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-52.07%

+37.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-49.59%

+42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-16.18%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

28.93%

-25.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FBTC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

11.77%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

34.55%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

44.17%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

50.26%

-32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

50.26%

-30.27%

Сравнение комиссий EMXC и FBTC

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FBTC

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, EMXC leads with 62.72% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 62.72% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for FBTC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while FBTC is Cryptocurrency. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.25% for FBTC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор