Сравнение FBTC с FLDR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 4.67% for FLDR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.37%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.37% | 5.41% | 5.49% |
Correlation
The correlation between FBTC and FLDR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FBTC
FLDR
Сравнение FBTC c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.70 | -1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 10.04 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 68.61 | -69.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 5.83 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FLDR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -12.23% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -0.47% | -51.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -0.08% | -49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -0.35% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 0.07% | +28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FLDR
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 0.19% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 0.59% | +33.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 0.81% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 1.21% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 5.26% | +45.00% |
Сравнение комиссий FBTC и FLDR
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FLDR
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FLDR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs FLDR's -12.23%.
On 1-year performance, FLDR leads with 4.67% vs -39.41% for FBTC. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.67% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FLDR is Corporate Bonds. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор