PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с FLCH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while FLCH (Franklin FTSE China ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs -5.25%/yr for FLCH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -9.50%.

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%14.90%

Correlation

The correlation between VITL and FLCH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.13

The correlation between VITL and FLCH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

VITL vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.11

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
0.30

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.04

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.13

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.29

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.00

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VITL и FLCH

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-62.09%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-17.14%

-67.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-25.43%

-58.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-55.78%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.81%

-36.20%

-44.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.28%

-30.54%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

7.58%

+39.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и FLCH

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

6.46%

+11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

13.88%

+34.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

19.31%

+42.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

29.61%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

27.91%

+25.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и FLCH

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and FLCH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to FLCH (6.46%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs FLCH's -62.09%.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор