PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с LX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с LX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, TECB returned 13.47%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECB и LX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—

LX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-31.09%
6 месяцев
-31.51%
1 год
-68.23%
3 года*
4.91%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и LX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-31.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-54.05%

Correlation

The correlation between TECB and LX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

LexinFintech Holdings Ltd.

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN

Доходность на риск

TECB vs. LX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LX
Ранг доходности на риск LX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c LX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.07

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.04

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.76

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.95

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-1.38

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. LX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа LX равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и LX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-1.07

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.35

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.04

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TECB и LX

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и LX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-93.19%

+51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-72.18%

+55.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-81.04%

+57.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-90.23%

+48.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-85.24%

+79.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-63.32%

+53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

49.57%

-44.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и LX

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 7.20%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

22.74%

-15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

36.53%

-22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

63.97%

-46.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

73.71%

-50.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

323.46%

-298.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и LX

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности LX в 18.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		18.45%9.30%2.38%11.85%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and LX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LX has higher volatility (22.74%) compared to TECB (7.20%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs LX's -93.19%.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и LX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор