PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с FDIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 5.87%/yr for FDIS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -1.68%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%8.85%

Correlation

The correlation between EMXC and FDIS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.60

The correlation between EMXC and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и FDIS

Секторы
EMXC
FDIS

Технологии

45.0%
0.9%

Финансовые услуги

19.6%
0.1%

Промышленность

8.3%
0.8%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
96.9%

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%
0.1%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

EMXC
45.0%
FDIS
0.9%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
FDIS
0.1%

Промышленность

EMXC
8.3%
FDIS
0.8%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
FDIS

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
FDIS
96.9%

Энергетика

EMXC
4.2%
FDIS

-

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
FDIS
0.2%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
FDIS
1.0%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
FDIS

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
FDIS
0.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
FDIS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

EMXC vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.55

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.89

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.10

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.65

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

2.02

+15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.55

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FDIS

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-39.16%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-15.50%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-27.43%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-39.16%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.20%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.49%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.97%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FDIS

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

5.35%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

13.18%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

18.34%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

23.89%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.31%

-2.32%

Сравнение комиссий EMXC и FDIS

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FDIS

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FDIS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and FDIS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 5.87% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.74% for FDIS.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.08% for FDIS.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор