PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с TECB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 15.97%/yr vs 13.47%/yr for TECB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности XAR и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 14.97%.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%1.81%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between XAR and TECB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.55

The correlation between XAR and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и TECB

Секторы
XAR
TECB

Промышленность

99.1%
0.9%

Технологии

0.8%
64.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
TECB
0.9%

Технологии

XAR
0.8%
TECB
64.2%

Сырьевые материалы

XAR

-

TECB

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

TECB
10.8%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

TECB
5.3%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

TECB

-

Энергетика

XAR

-

TECB
0.6%

Финансовые услуги

XAR

-

TECB
5.6%

Здравоохранение

XAR

-

TECB
10.7%

Недвижимость

XAR

-

TECB
1.7%

Коммунальные услуги

XAR

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

XAR vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.56

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.11

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.69

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.93

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.70

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XAR и TECB

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-41.62%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-16.24%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-23.91%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-41.62%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.64%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.17%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и TECB

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.20%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

14.03%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

17.68%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

23.59%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.42%

-0.77%

Сравнение комиссий XAR и TECB

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и TECB

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности TECB в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and TECB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to TECB (7.20%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, XAR leads with 15.97% vs 13.47% for TECB. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 15.97% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.29% for TECB.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while TECB is Technology Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор