Сравнение IMMR с RYCEY
IMMR (Immersion Corporation) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 1.41% против 7.82% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам IMMR и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between IMMR and RYCEY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between IMMR and RYCEY shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
RYCEY:
$40.04B
IMMR:
$409.86M
RYCEY:
$10.10B
IMMR:
$188.76M
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
IMMR
RYCEY
Сравнение IMMR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.80 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.11 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.04 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.39 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.23 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и RYCEY
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.07% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -21.75% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -23.37% | -33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -62.01% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -94.64% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -78.78% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -84.19% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 7.65% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и RYCEY
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.26% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 32.56% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 37.74% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 43.44% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 49.35% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и RYCEY
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RYCEY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and RYCEY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор