Сравнение SCHA с KULR
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHA returned 6.45%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 10.95%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHA и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 17.78% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -19.34% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between SCHA and KULR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, SCHA and KULR have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHA vs. KULR — Ранг доходности на риск
SCHA
KULR
Сравнение SCHA c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.76 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | -0.99 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.57 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.11 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и KULR
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHA | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -97.23% | +54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -79.80% | +70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -94.74% | +67.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -96.86% | +66.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -90.29% | +87.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -66.23% | +58.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 60.84% | -58.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и KULR
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 5.79%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHA | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 47.09% | -41.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 76.46% | -63.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 106.05% | -87.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 126.05% | -104.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 126.51% | -103.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и KULR
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.02% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHA and KULR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs KULR's -97.23%.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHA и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор