PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с NUKZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, VITL returned -67.42% vs 31.62% for NUKZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и NUKZ

2026 (YTD)20252024
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%156.22%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between VITL and NUKZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.14

The correlation between VITL and NUKZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

VITL vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.05

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
1.59

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.92

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.79

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.05

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.63

-1.99

Просадки

Сравнение просадок VITL и NUKZ

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-33.03%

-51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-16.51%

-67.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.81%

-10.27%

-70.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.28%

-6.02%

-41.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

6.62%

+40.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и NUKZ

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

10.20%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

22.61%

+25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

30.26%

+31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

32.82%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

32.82%

+20.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и NUKZ

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and NUKZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to NUKZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs NUKZ's -33.03%.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор