PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

QYLD — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. QYLD запущен 12 дек. 2013 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US37954Y4834

CUSIP

37954Y483

Эмитент

Global X

Дата выпуска

12 дек. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QYLD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QYLD с JEPQ QYLD с QQQ QYLD с JEPI QYLD с XYLD QYLD с RYLD QYLD с SCHD QYLD с QYLG QYLD с SPY QYLD с QQQX QYLD с QDTE
Популярные сравнения:
QYLD с JEPQ QYLD с QQQ QYLD с JEPI QYLD с XYLD QYLD с RYLD QYLD с SCHD QYLD с QYLG QYLD с SPY QYLD с QQQX QYLD с QDTE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) показал доход в -8.15% с начала года и -3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QYLD составила -3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.61%

10 лет

-3.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.37%-2.00%-6.36%-1.98%0.74%-8.15%
20241.61%1.36%0.28%-2.79%0.57%0.91%-0.57%1.82%0.84%-0.39%1.39%1.84%7.01%
20236.10%-2.84%4.57%0.82%2.02%0.62%1.58%-3.11%-4.01%-0.95%2.65%1.70%8.99%
2022-6.40%-3.13%4.22%-7.73%-6.82%-3.11%5.44%-7.38%-8.21%3.07%2.73%-4.04%-28.30%
20210.13%-1.88%0.76%0.04%-1.64%0.99%0.27%2.36%-4.17%3.45%-1.36%-1.42%-2.68%
2020-0.42%-9.02%-9.91%4.15%2.94%1.65%2.76%2.60%-2.62%-4.04%8.94%1.15%-3.43%
20193.57%1.54%1.29%0.88%-5.28%5.07%1.71%-2.24%-0.26%2.35%1.12%0.94%10.79%
20181.33%0.21%-4.46%0.67%2.55%-2.16%2.04%2.53%-0.08%-6.41%-0.81%-8.66%-13.13%
20172.46%0.74%0.78%0.90%1.24%-0.46%0.76%0.46%-0.13%1.92%0.16%0.54%9.76%
2016-7.34%1.18%1.96%-3.58%0.91%-0.23%0.85%-0.02%1.16%-0.02%0.72%0.18%-4.52%
2015-2.79%1.58%-0.97%0.38%0.30%-1.78%2.61%-7.67%1.05%6.12%-0.08%-0.69%-2.51%
2014-1.61%2.67%-2.36%-1.79%1.33%0.36%-0.74%1.34%-1.96%-2.99%-1.04%0.80%-5.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QYLD составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: -0.23
  • За 10 лет: -0.20
  • За всё время: -0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.25$2.28$2.04$2.19$2.85$2.54$2.32$2.65$1.89$2.04$2.20$2.58

Дивидендный доход

13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.19$0.17$0.17$0.16$0.00$0.68
2024$0.18$0.18$0.18$0.17$0.16$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.34$2.28
2023$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$2.04
2022$0.20$0.20$0.21$0.21$0.18$0.17$0.18$0.18$0.17$0.16$0.16$0.16$2.19
2021$0.23$0.23$0.22$0.23$0.22$0.19$0.22$0.19$0.19$0.20$0.22$0.50$2.85
2020$0.20$0.24$0.18$0.20$0.20$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.23$2.54
2019$0.22$0.19$0.20$0.18$0.21$0.22$0.17$0.23$0.18$0.18$0.20$0.17$2.32
2018$0.25$0.25$0.25$0.23$0.22$0.20$0.18$0.23$0.20$0.25$0.23$0.17$2.65
2017$0.13$0.10$0.12$0.14$0.13$0.22$0.16$0.20$0.15$0.15$0.13$0.25$1.89
2016$0.21$0.22$0.16$0.16$0.17$0.20$0.14$0.13$0.19$0.15$0.16$0.15$2.04
2015$0.23$0.15$0.16$0.15$0.17$0.15$0.15$0.20$0.22$0.21$0.18$0.21$2.20
2014$0.26$0.19$0.19$0.26$0.24$0.21$0.21$0.22$0.19$0.24$0.20$0.14$2.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF показал максимальную просадку в 40.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF составляет 34.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.69%19 мар. 2014 г.215714 окт. 2022 г.———
-4.39%22 янв. 2014 г.93 февр. 2014 г.712 февр. 2014 г.16
-1.38%10 мар. 2014 г.514 мар. 2014 г.218 мар. 2014 г.7
-1.1%24 февр. 2014 г.326 февр. 2014 г.66 мар. 2014 г.9
-0.59%2 янв. 2014 г.36 янв. 2014 г.28 янв. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...