PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37954Y4834

CUSIP

37954Y483

Эмитент

Global X

Дата выпуска

12 дек. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QYLD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QYLD с JEPQ QYLD с JEPI QYLD с QQQ QYLD с XYLD QYLD с QYLG QYLD с RYLD QYLD с QQQX QYLD с SCHD QYLD с SPY QYLD с NUSI
Популярные сравнения:
QYLD с JEPQ QYLD с JEPI QYLD с QQQ QYLD с XYLD QYLD с QYLG QYLD с RYLD QYLD с QQQX QYLD с SCHD QYLD с SPY QYLD с NUSI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.98%
9.66%
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF показал доход в 20.09% с начала года и 20.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


QYLD

С начала года

20.09%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

11.98%

1 год

20.61%

5 лет

7.49%

10 лет

8.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.65%2.38%1.29%-1.81%1.51%1.88%0.44%2.85%1.86%0.62%2.41%20.09%
20237.18%-1.86%5.63%1.83%3.01%1.65%2.60%-2.13%-3.04%0.04%3.63%2.67%22.79%
2022-5.46%-2.15%5.28%-6.79%-5.87%-2.13%6.50%-6.45%-7.28%4.11%3.76%-3.05%-19.07%
20211.14%-0.90%1.77%1.06%-0.65%1.88%1.28%3.20%-3.37%4.35%-0.39%0.79%10.41%
20200.41%-8.10%-9.01%5.20%3.98%2.67%3.80%3.63%-1.64%-3.07%10.04%2.17%8.72%
20194.61%2.38%2.21%1.67%-4.39%6.07%2.46%-1.26%0.51%3.14%1.97%1.65%22.70%
20182.35%1.22%-3.50%1.67%3.45%-1.36%2.78%3.46%0.72%-5.44%0.19%-7.92%-3.07%
20173.03%1.18%1.32%1.53%1.77%0.46%1.43%1.32%0.52%2.55%0.71%1.55%18.79%
2016-6.40%2.20%2.69%-2.91%1.70%0.71%1.51%0.57%2.05%0.65%1.45%0.83%4.77%
2015-1.83%2.25%-0.30%1.03%1.02%-1.16%3.27%-6.78%2.03%7.10%0.68%0.23%7.17%
2014-0.61%3.44%-1.62%-0.74%2.32%1.21%0.09%2.23%-1.20%-2.01%-0.19%1.40%4.25%
20132.00%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QYLD составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.992.07
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.76
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.39
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.683.05
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 14.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3413.27
QYLD
^GSPC

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
2.07
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.


8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.10$2.04$2.19$2.85$2.54$2.32$2.65$1.89$2.04$2.20$2.58

Дивидендный доход

11.27%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.18$0.18$0.18$0.17$0.16$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.00$1.94
2023$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$2.04
2022$0.20$0.20$0.21$0.21$0.18$0.17$0.18$0.18$0.17$0.16$0.16$0.16$2.19
2021$0.23$0.23$0.22$0.23$0.22$0.19$0.22$0.19$0.19$0.20$0.22$0.50$2.85
2020$0.20$0.24$0.18$0.20$0.20$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.23$2.54
2019$0.22$0.19$0.20$0.18$0.21$0.22$0.17$0.23$0.18$0.18$0.20$0.17$2.32
2018$0.25$0.25$0.25$0.23$0.22$0.20$0.18$0.23$0.20$0.25$0.23$0.17$2.65
2017$0.13$0.10$0.12$0.14$0.13$0.22$0.16$0.20$0.15$0.15$0.13$0.25$1.89
2016$0.21$0.22$0.16$0.16$0.17$0.20$0.14$0.13$0.19$0.15$0.16$0.15$2.04
2015$0.23$0.15$0.16$0.15$0.17$0.15$0.15$0.20$0.22$0.21$0.18$0.21$2.20
2014$0.26$0.19$0.19$0.26$0.24$0.21$0.21$0.22$0.19$0.24$0.20$0.14$2.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-1.91%
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF показал максимальную просадку в 24.75%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.75%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.1645 нояб. 2020 г.181
-24.6%9 дек. 2021 г.21414 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.530
-19.02%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.191
-11.25%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.15315 сент. 2016 г.180
-10.99%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
3.82%
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab