Сравнение MSFT с VITL
MSFT (Microsoft Corporation) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 9.04% |
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between MSFT and VITL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between MSFT and VITL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
VITL:
$448.55M
MSFT:
$16.79
VITL:
$1.05
MSFT:
24.52
VITL:
9.60
MSFT:
1.72
VITL:
0.02
MSFT:
9.65
VITL:
0.59
MSFT:
7.40
VITL:
1.36
MSFT:
$318.27B
VITL:
$784.41M
MSFT:
$217.41B
VITL:
$276.18M
MSFT:
$200.96B
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. VITL — Ранг доходности на риск
MSFT
VITL
Сравнение MSFT c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.80 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.43 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.28 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.36 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и VITL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.20% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -84.20% | +50.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -84.20% | +50.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -84.20% | +47.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -80.81% | +57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -47.28% | +25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 47.12% | -30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и VITL
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 18.45% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 48.11% | -25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 61.49% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 54.16% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 53.74% | -26.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и VITL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и VITL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and VITL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VITL's -84.20%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор