Сравнение IMMR с QYLD
IMMR (Immersion Corporation) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.77% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам IMMR и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between IMMR and QYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. QYLD — Ранг доходности на риск
IMMR
QYLD
Сравнение IMMR c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 4.54 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 26.31 | -26.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.56 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.56 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и QYLD
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -24.75% | -73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -4.97% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -19.06% | -37.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -24.61% | -32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -24.75% | -49.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -0.83% | -88.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -3.83% | -84.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 0.86% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и QYLD
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 2.86% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 7.44% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 8.84% | +30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 14.73% | +31.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 15.51% | +35.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и QYLD
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности QYLD в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
IMMR and QYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор